?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Многие задаются вопросом: что такое Edge торговой системы и как его померить. Еще в 2010 году я описал алгоритм EdgeTest'a на основе алгоритмов монте-карло. Но буквально вчера, просматривая один блог, я поймал себя на мысли, что автор изобрел простой и гениально эффективный EdgeTest.

В этом посте MarketSci описывает одну стратегию. Но суть не в стратегии, а в представлении графика Equity, где есть 2 варианта развития событий: прирост капитала в моменты удержания позы, и во все другие дни.



Если система может извлекать из рынка неслучайную компоненту, фильтруя случайную, то скорее всего она обладает Edge. С другой стороны метод не формализуемый, но очень простой и элегантный.



источник

Comments

( 7 comments — Leave a comment )
pratrader
Jan. 24th, 2013 04:05 pm (UTC)
Ну,на самом деле это больше актуально для фильтров,для каждого элемента системы в отдельности.
Вводим фильтр,потом смотрим эквити системы,состоящей из того,что мы отфильтровали.Должна быть отстойной или в лучшем случае жить во флете-в этом случае профита от фильтра никакого,а риск и вовлеченность меньше.
true_flipper
Jan. 24th, 2013 05:38 pm (UTC)
Маркет sci вообще хороший блог, давно читаю.
Никита Мурашов
Sep. 18th, 2014 12:19 pm (UTC)
All other days
Ubertrader, большое спасибо за блог! Один из лучших в рунете.

Поясни пожалуйста. Не совсем понятно по сути этих двух эквити.
Первая (красная) - это стандартное изменение капитала на тестах, а вторая (серая) - "во все другие дни" - что она означает и как считается?
ubertrader
Sep. 18th, 2014 12:28 pm (UTC)
Re: All other days
Простым языком: красная - это динамика еквити когда система в позиции, серая - когда вне позиций. Конечно этот метод работает только для систем на 1 активе.
Никита Мурашов
Sep. 18th, 2014 12:45 pm (UTC)
Re: All other days
Но как эквити (капитал) может изменяться, если система находится вне позиции? Ведь если у нас нет позиции, то серая должна быть константой.
ubertrader
Sep. 18th, 2014 01:45 pm (UTC)
Re: All other days
Ну это же гипотетическое сравнение: красная - это еквити реальной системы, серая - это еквити гипотетической системы которая в рынке когда первая система в кэше.
Я уже не знаю как подробнее объяснить.
Никита Мурашов
Sep. 18th, 2014 02:11 pm (UTC)
Re: All other days
То есть, это по сути просто повторение изменения цены торгуемого актива? Понял, спасибо.
( 7 comments — Leave a comment )

Latest Month

December 2014
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow