ubertrader (ubertrader) wrote,
ubertrader
ubertrader

Category:

Простой способ визуализации Edge

Многие задаются вопросом: что такое Edge торговой системы и как его померить. Еще в 2010 году я описал алгоритм EdgeTest'a на основе алгоритмов монте-карло. Но буквально вчера, просматривая один блог, я поймал себя на мысли, что автор изобрел простой и гениально эффективный EdgeTest.

В этом посте MarketSci описывает одну стратегию. Но суть не в стратегии, а в представлении графика Equity, где есть 2 варианта развития событий: прирост капитала в моменты удержания позы, и во все другие дни.



Если система может извлекать из рынка неслучайную компоненту, фильтруя случайную, то скорее всего она обладает Edge. С другой стороны метод не формализуемый, но очень простой и элегантный.



источник
Subscribe

  • Свежак

    Cython для трейдинга – скорость имеет значение

  • Пост

    System Development Framework 2.0: Этапы

  • System Development Framework 2.0

    Начало положено, серия публикаций о моем подходе к разработке, тестированию и реализации систем. System Development Framework 2.0

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments