ubertrader (ubertrader) wrote,
ubertrader
ubertrader

Categories:

System Development Framework

Создание торговой стратегии - сложнейшая задача, речь идет конечно же о Algorithmic Trading или Quantative Trading, а не о непостижимом в виде графических построений ТА и пр. волн и крокодилах :) 

Наверное самое сложное в создании системы - это поиск идеи, при этом идея должна быть достаточно робастной чтобы в первоначальном виде показывать потенциал прибыли который может быть дожат в дальнейшем с помощью оптимизации и доводки системы до ума в целом. Дальше идет череда тестов/оптимизаций, установка лимитов на систему и отправка ее в бой, эта цепочка на мой взгляд содержит в себе очень много действий больше чем человек может позволить себе контролировать одновременно (около 7 факторов одновременно - это предел, как говорят психологи).

Чтобы упростить подход к комплексной картине System Development я разделил его условно на 4 слоя, в моем TODO List идет именно такая градация, и тот или иной новый проект я отношу к тому или иному слою:
  • Слой идей - слой на $1 мио, те идеи из которых могут вырасти торговые системы
  • Слой реализации идей - Framework превращающий идею в набор правил, тестирование и оптимизация
  • Слой управления системами - очень важный слой, сюда включены правила оценки эффективности систем (относительно рынка - EdgeTest), оценка рисков  (Bootstrapping, Monte-Carlo VaR), правила определения какие лимиты раздать системам и по каким критериям, критерии поломки/консервации систем и пр.
  • Технический слой- сюда относятся все проекты по реализации технической части для реализации реальной торговли на рынке (ПО для Роботов)
Настоящей библией в понимании структуры и всей картины SysDev Framework стала ветка System Development with acrary на ET, во многом я перенял подход автора ветки, во многом его дополнил и видоизменил, но ни разу не пожалел что в свое время несколько раз перечитал ветку с карандашем, до полного понимания что там написано :) Но главное что я уяснил, нужно иметь стратегическое видение на собственную торговлю, от рассматривания результатов отдельных систем стоит переходить к общим результатам портфеля систем.

В своих постах постараюсь, раскрыть тему эффективности и устойчивости торговли, бОльший упор делая на Слой управления системами.
Tags: basics, sysdev
Subscribe

  • О рыночной неэффективности

    Тема конечно философская, попробую развернуть... Как мне представляется у любого финансового инструмента есть fair value, при этом в любой момент…

  • Edge Test

    В прошлом посте я дал определение термину edge торговой системы, сейчас пришло время определиться с методами и инструментами определения - обладает…

  • Edge

    В своих предыдущих постах я нередко упоминал термин edge относительно систем. Сегодня хотел бы остановиться на этом более подробно. Для начала…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments