Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Сонное царство кончилось наконец-то...

Разбавили скучные летние будни веселой движухой, на максимальных исторических объемах и с закрытием на планке :)

Чтобы разбавить протокольность поста, посвящу его всем любимому Метатрейдеру 4. Обратная сторона добра и зла, так сказать. Любителям Форекса посвящается )))


http://jarun-astrotrade.blogspot.com/2009/07/blog-post.html



Окно обработки заявок (Dealer)

Окно обработки заявок (вкладка "Dealer") позволяет обслуживать клиентские торговые запросы.




В верхней части окна обработки заявок по центру располагается поле котирования и кнопки команд ответа на заявку. Слева от поля котирования располагается поле информации о клиенте, от которого пришла заявка.

Информация о клиенте отображается цветом, указанным в настройках его аккаунта. Цветовое обозначение может быть использовано, например, для того чтобы помечать "подозрительных" клиентов.

Дилер может ответить на запрос тремя командами:

• Return возвращает запрос в очередь запросов, т.е. позволяет пропустить запрос; при этом другой подключенный дилер имеет возможность забрать заявку из очереди;
• Send / Confirm отвечает на заявку клиента подтверждением; при этом, если в режиме немедленного исполнения цены были сдвинуты, клиент получит "Requote";
• Reject отвечает на заявку клиента отказом.

Качалка дивидендов с Yahoo

Небольшая утилитка для скачивания дивидендов и сплитов с finance.yahoo.com

Usage:
Code:
YahooDivLoader.exe Ticker BeginDate EndDate [-a]
     Ticker - ticker name according to Yahoo rules
     BeginDate - dd.mm.yyyy
     EndDate - dd.mm.yyyy
     -a - [Optional] Automatically adjust splits and div in Amibroker  



Работает как консольное приложение из командной строки. Указываете тикер, дату начала и конца. В папку где лежит программа падает файлик вида [TickerName].csv

Например тикер ABV.csv
Формат файла
<Date>;Split(-1)/Div(1);Split/Div Value
Code:
21.03.2006 0:00:00;1;0.0592
01.06.2006 0:00:00;1;0.0616
22.03.2007 0:00:00;1;0.0784
26.09.2007 0:00:00;1;0.1792
15.04.2008 0:00:00;1;0.2242
22.07.2008 0:00:00;1;0.2126
30.09.2008 0:00:00;1;0.157
06.07.2009 0:00:00;1;0.1274
16.09.2009 0:00:00;1;0.1858
03.12.2009 0:00:00;1;0.2584
19.03.2010 0:00:00;1;0.1912
30.09.2010 0:00:00;1;0.3958
01.12.2010 0:00:00;1;0.402
28.12.2010 0:00:00;-1;0.2
10.03.2011 0:00:00;1;0.368
07.07.2011 0:00:00;1;0.272



Программа также имеет опциональный ключ [-a], для его использования необходимо иметь установленный Amibroker. Программа изначально преследует цель сделать Split/Div Adjust для интрадейных котировок от IQFeed.net. В отличие от котировок Yahoo, у которых точность AdjClose всего 2 знака, моя софтина ограничена точностью float типа. С ключем -a происходит автоматическое изменение данных БД (сделайте бекап!), в поле OI записывается поправочный коэффициент, а в поле Aux1 (у Ами доп поля для любого бара Aux1\2) значение выплаченных дивидендов. Таким образом база данных не только пополняется Adjusted котировками, но и историей дивидендов.Если вы используете Mixed Intraday/EOD БД Амиброкера то дневные данные игнорируются, т.к. у IQFeed они Split Adjusted. В архиве лежит AFL скрипт для самообновления БД Амиброкера через Scan.

Системные требования: .Net Framework 2.0
Программа компилировалась под "Any CPU" на x64 машине, просьба отписаться как она будет запускаться на х86. Исходники пока не буду выкладывать, кому надо воспользуется Reflector.

Программа предоставляется AS IS, без каких либо гарантий работоспособности.


Ветка обсуждения

Скачать YahooDivHistory.zip

Edge Test

В прошлом посте я дал определение термину edge торговой системы, сейчас пришло время определиться с методами и инструментами определения - обладает ли система edge либо это простое стечение обстоятельств.

Для начала немного истории, в далеком 2006 году ваш покорный слуга, слабал портфель системок которые  давали хорошие результаты на том рынке. Все было хорошо, до начала 2007 года, когда рынок вошел в боковик и системы начали сливать. Естественно бычий тренд с 2000 года, вселил веру в свою гениальность и прочее. Но вопрос вот в чем, можно  ли было предотвратить закономерный fail для этих несовершенных систем? Понятно, что было такое время что зарабатывали банальные средние, или популярная система NRTR (от konkop), но в дальнейшем их рынок поломал через коленку.

Для любой системы необходимо определить имеет ли она edge. Действовать нужно в 2х направлениях:
  • На этапе проектирования
     
  1. Идея - должна базироваться на использовании рыночных неэффективностей. Грубо говоря нужно понимать за счет кого система будет зарабатывать деньги, и кто будет помогать нам драйвить цену в нужную нам сторону. Для понимания сути таких вещей как сентимент, стат. преимущество (edge) можно почитать в ветке Поговорим о паттернах или поискать посты на пауке и невесте человека по имени Атаман
  2.  Данные - данные на которых обкатывается система, должны содержать все рыночные фазы. Для Российского рынка считаю представительным период 2007-2010 годы, можно захватить и 2006 при желании. Для американских стоков, важно чтобы выборка содержала delisted stocks, и не забывать о такой вещи как survivorship bias.
  • На этапе тестирования
  1. Количественные параметры системы - NetProfit, Max/DD, Sharpe, PF, Risk-Reward-Ratio, %Win, Avg. Trade и пр. метрики доступные в любом пакете для тестирования систем Ami, WL, TS и пр.
  2. Качественные параметры edge системы - именно о них хочу поговорить. Этот подход определяет обладает ли испытуемая система умением извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса, либо это очередной бычий тренд и  никакой гениальности.
Edge Test
Collapse )