Category: мода

Category was added automatically. Read all entries about "мода".

Простой способ визуализации Edge

Многие задаются вопросом: что такое Edge торговой системы и как его померить. Еще в 2010 году я описал алгоритм EdgeTest'a на основе алгоритмов монте-карло. Но буквально вчера, просматривая один блог, я поймал себя на мысли, что автор изобрел простой и гениально эффективный EdgeTest.

В этом посте MarketSci описывает одну стратегию. Но суть не в стратегии, а в представлении графика Equity, где есть 2 варианта развития событий: прирост капитала в моменты удержания позы, и во все другие дни.



Если система может извлекать из рынка неслучайную компоненту, фильтруя случайную, то скорее всего она обладает Edge. С другой стороны метод не формализуемый, но очень простой и элегантный.



источник

ЛЧИ '10

Привет участникам соревнований!

Интересный момент в 10ке сильнейших, всего 3 HFTшника (1000+ сделок). Конечно первый день нерепрезентативно, но думал что HFTшники как обычно сразу в большой отрыв уйдут. Неужто интрадей нынче в моде стал?