Category: технологии

Category was added automatically. Read all entries about "технологии".

Про Data Mining

[20:18:59] ubertrader: Что интересно про ДатаМайнинг узнать?
[20:19:53] Clawfinger: да буквально все, про что желаешь... Я в этом плане новичок полный
[20:22:30] ubertrader: Ну ДМ - по русски - интеллектуальный анализ данных
[20:23:16] ubertrader: в целом идея такая - есть программа, в нее загружается куча сырых данных, и она в них ищет зависимости и выдает результат
[20:23:53] ubertrader: для начала можно почитать http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat ... Post204747
[20:24:05] ubertrader: Чубукова И.А. - Курс лекций по Data Mining
[20:24:13] Clawfinger: вот я как краз и пишу шаблон, чтоб мне только котиры загрузить и получить результаты
[20:24:18] ubertrader: вполне понятная форма без лишней воды
[20:24:44] ubertrader: дальше, тулзы...
[20:24:49] ubertrader: тулзы - наше все
[20:25:11] ubertrader: http://www.basegroup.ru/library/methodo ... ta_mining/
[20:25:30] ubertrader: Пишу про те чем пользовался
[20:25:58] ubertrader: 1. http://www.basegroup.ru/deductor/
Отдельная прога, нейросети, кластеризация, карты Кохонена
[20:26:26] ubertrader: 2. Примочка для Excel 2007
http://www.sqlserverdatamining.com/ssdm ... fault.aspx
Collapse )

Если кто-то хочет принять участие в Что? Где? Когда? Пройдите по ссылке ниже, следующая игра 07.10.2011
Анонс: 4-ая игра сезона 2011

Project Management For Traders

В прошлом посте поговорили о более технических вещах, как контролировать расход времени и прочее. Пришло время поразмыслить над более важными вещами, собственно на что тратить свое время. Так как у трейдера в любой момент времени найдется с десяток направлений куда он может приложить свои усилия: создание стратегий, написание роботов, выход на новые рынки, обучение и другие, крайне необходимо видеть "дорожную карту" развития.

Я писал  О планировании и эффективности раньше. Если кому лень читать много букоф, смысл примерно в следующем: любое направление вашей работы является своего рода проектом, на который вы распределяете свои временные, интеллектуальные и финансовые ресурсы. Каждый подобный проект имеет некоторую отдачу, как финансовую, так и интеллектуально-технологическую. Например, создав стратегию вы получаете в перспективе финансовый поток, а создав супер-робота облегчаете себе будущую разработку стратегий и др преференции.

Все проекты можно разделить по категориям для удобства восприятия:

1. System Development Only - сюда относятся проекты торговых идей, которые могут лечь в основу стратегии. Главным свойством этих проектов является то, что для их реализации не требуется реализация других смежных проектов. Придумал->проверил->запустил, проекты этой категории являются наиболее приоритетными, т.к. имеют минимальное время от разработки до получения денежного потока.
2. Research and Development - НИОКР. Исследовательская работа связанная с поиском совершенно новых подходов, изучение новых рынков, проекты для ускорения и упрощения процесса System Development.
3. Business Process - проекты направленные на улучшение ваших бизнес процессов. Например, аудит результатов торгуемых систем, методы ММ, анализ общих рисков, общие вопросы управления торговыми стратегиями.
4. Technology - технические проекты. Роботы, шлюзы, инфраструктура и пр. технологическая мутотень.
Collapse )

System Development Framework

Создание торговой стратегии - сложнейшая задача, речь идет конечно же о Algorithmic Trading или Quantative Trading, а не о непостижимом в виде графических построений ТА и пр. волн и крокодилах :) 

Наверное самое сложное в создании системы - это поиск идеи, при этом идея должна быть достаточно робастной чтобы в первоначальном виде показывать потенциал прибыли который может быть дожат в дальнейшем с помощью оптимизации и доводки системы до ума в целом. Дальше идет череда тестов/оптимизаций, установка лимитов на систему и отправка ее в бой, эта цепочка на мой взгляд содержит в себе очень много действий больше чем человек может позволить себе контролировать одновременно (около 7 факторов одновременно - это предел, как говорят психологи).

Чтобы упростить подход к комплексной картине System Development я разделил его условно на 4 слоя, в моем TODO List идет именно такая градация, и тот или иной новый проект я отношу к тому или иному слою:
  • Слой идей - слой на $1 мио, те идеи из которых могут вырасти торговые системы
  • Слой реализации идей - Framework превращающий идею в набор правил, тестирование и оптимизация
  • Слой управления системами - очень важный слой, сюда включены правила оценки эффективности систем (относительно рынка - EdgeTest), оценка рисков  (Bootstrapping, Monte-Carlo VaR), правила определения какие лимиты раздать системам и по каким критериям, критерии поломки/консервации систем и пр.
  • Технический слой- сюда относятся все проекты по реализации технической части для реализации реальной торговли на рынке (ПО для Роботов)
Настоящей библией в понимании структуры и всей картины SysDev Framework стала ветка System Development with acrary на ET, во многом я перенял подход автора ветки, во многом его дополнил и видоизменил, но ни разу не пожалел что в свое время несколько раз перечитал ветку с карандашем, до полного понимания что там написано :) Но главное что я уяснил, нужно иметь стратегическое видение на собственную торговлю, от рассматривания результатов отдельных систем стоит переходить к общим результатам портфеля систем.

В своих постах постараюсь, раскрыть тему эффективности и устойчивости торговли, бОльший упор делая на Слой управления системами.