Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Дайджест последних постов в новом блоге

У меня отличные новости, я немного переработал дизайн главной страницы блога, сделал 4 больших раздела: торговые системы, рыночные исследования, опционы и инвестирование. Теперь читателю не придется лазить по архивам, а все посты удобно рассортированы по соответствующим темам.

Зацените: https://ubertrader.org/


И еще: у меня появилась e-mail рассылка, теперь вы можете получать оповещение о новых постах по e-mail! Возможно в будущем буду делать newsletter'ы, но это в будущем. Никакого спама, обещаю :)


И конечно дайджест, с форекс брокерами пока поконченно, темой недели у нас становятся опционы:
1. Что такое опцион: введение в опционы

2. Что такое опцион: виды и типы опционов

Дайджест последних постов в новом блоге

Сезонность индекса волатильности VIX (2014-08-13)
Время – деньги (2014-08-18)
Почему форекс брокеров стало больше чем дилинговых центров? (2014-08-20)
Быстрые HFT парни против умных (2014-08-25)

В этом блоге я буду не так часто публиковать ссылки на новые посты, скорее это будут дайджесты. В сентябре ждите новых публикаций!

Подписывайтесь на RSS Feed https://ubertrader.org/feed/

Записки охотника: парный трейдинг

Записки охотника: парный трейдинг

Pair Trader – такой зверь, сцуко, нейтральный. Ему нейтрально до такой степени на базар, что у него падение рынка на 10% за сессию никаких эмоций не вызывает. Мало того, его результаты мало зависят от перфоманса базара в принципе. Парных трейдеров великое множество, но я хочу остановиться лишь на части из них, а именно:


  • Однокомпонентные – торгуют простые спрэды из 2х ног, в каждой из которой по 1 инструменту

  • Мультикомпонентные – торгуют нейтральные к рынку портфели, каждая нога состоит из long/short набора акций

О подходе к торговле

Самой основной чертой торговли парных трейдеров является – нейтральность к рынку (beta neutrality). Из-за нулевой беты, их подход называют alpha-стратегии или торговлей альфой. Суть в том что парный трейдер когда открывает позицию, открывает 2 ноги: одну лонг другую шорт. И уравновешивает их по экспозиции.
Парные трейдеры торгуют относительной стоимостью активов, и существуют де факто в другом измерении со спекулянтами, которые торгуют цену актива.
Как правило они торгуют Mean Revertion стратегии, с предположением, что два взаимозависимых актива должны двигаться сонаправленно. Например, акции из одного сектора.


Читать далее...

Amibroker: введение

Многие знают, что я использую Амиброкер, как один из рисерч тулзов, в нем я делаю все свои системы на фьючерсах и акциях. Лицензия Ами стоит около 200$, это делает его одним из самых доступных программ такого уровня.



Изначально Амиброкер был спроектирован как система для портфельной торговли Американскими акциями, имеет портфельный тестер, развитый векторный язык, и много много всяких вкусностей.




Collapse )

http://blog.tradersclub.biz/blog/softcoding/135.html

Python для трейдера

Python - кросс-платформенный язык, который обладает очень простым и читаемым синтаксисом. Спасибо druidkgm и Doctor Leo за то, что они обратили мое внимание на этот язык. Раньше я использовал C# для своих прикладных задач, это тоже отличный язык, но в некоторых случаях нужно написать в 3-5 раз больше кода чем на Python или Matlab, чтобы добиться решения одной и той же задачи.

Конечно же я полностью не отказался от C# и Matlab, каждый язык нужен для своих задач. Python я использую в тех случаях когда мне нужно, сделать небольшую утилитку "на коленке" и быстро получить результат.

Этот пост, будет вводным. Дам несколько ссылок на интересные ресурсы.

Collapse )


Продолжение темы Python,в новом коллективном блоге клуба трейдеров http://blog.tradersclub.biz/ . Теперь я буду вести блог и там, вся банда в сборе :) Регистрация открыта для всех, по крайней мере, пока. Если хотите поучаствовать, почитайте сначала Правила выживания, это сэкономит много времени и нервов и вам и нам.