Category: it

Category was added automatically. Read all entries about "it".

Новый-старый подход к оптимизации торговых систем

Размышляя над темой оптимизации систем, поймал себя на мысли, что популярная трейдерская парадигма тестирования In-Sample (IIS) и проверка на Out-Of-Sample(OOS) не лишена изъянов. В интервью Джеку Швагеру CIO хедж-фонда QIM Jaffray Woodriff раскритиковал этот подход, сказав что OOS это «cherry picking» результатов оптимизации, и по факту OOS является частью выборки IIS. Он предложил свое решение, которое изложено в его интервью в книге Hedge Fund Market Wizards. Но сегодня я хочу поговорить немного о другом подходе.

В тестировании в рамках парадигмы IIS-OOS, существует множество вопросов, например:

— Какой период отвести под IIS, какой под OOS и в каких пропорциях, 70/30, 50/50, 30/70?

— Какой период должен идти первым: IIS-OOS или OOS-IIS?

— В момент принятия решения, может возникнуть дилемма: а не изменился ли рынок, т.к. IIS и OOS у нас различаются.



От ответа на эти, на первый взгляд, простые вопросы зависит качество полученных результатов, и общая картина, и в конце концов это будет влиять на решение ставить или нет, ту или иную систему на торги.



Конечно во многих случаях проблемы выше можно решить с помощью walk-forward оптимизации, но для определенных типов стратегий/исследований этот подход не будет работать. Как например, для некоторых паттернов, которые либо есть, либо нет, как беременность ©. Такого рода паттерны тоже нужно проверять на прочность.



Больше всего меня лично в IIS-OOS подходе не устраивает, то что этот подход плодит дилемму «а не изменился ли рынок», и особенно в случаях когда IIS — это самые свежие данные, так и хочется подумать: OOS плохой потому-что рынок тогда давным давно был другим. Эта особенность мозга ломает все функции IIS-OOS по отбраковке подгонки.



Теперь к сути моего подхода, идея которого не нова, она знакома многим кто занимается data mining и machine learning как кросс-валидация, такую же идею в свое время выдвигал Kent .



Collapse )

Python для трейдера

Python - кросс-платформенный язык, который обладает очень простым и читаемым синтаксисом. Спасибо druidkgm и Doctor Leo за то, что они обратили мое внимание на этот язык. Раньше я использовал C# для своих прикладных задач, это тоже отличный язык, но в некоторых случаях нужно написать в 3-5 раз больше кода чем на Python или Matlab, чтобы добиться решения одной и той же задачи.

Конечно же я полностью не отказался от C# и Matlab, каждый язык нужен для своих задач. Python я использую в тех случаях когда мне нужно, сделать небольшую утилитку "на коленке" и быстро получить результат.

Этот пост, будет вводным. Дам несколько ссылок на интересные ресурсы.

Collapse )


Продолжение темы Python,в новом коллективном блоге клуба трейдеров http://blog.tradersclub.biz/ . Теперь я буду вести блог и там, вся банда в сборе :) Регистрация открыта для всех, по крайней мере, пока. Если хотите поучаствовать, почитайте сначала Правила выживания, это сэкономит много времени и нервов и вам и нам.

Про Data Mining

[20:18:59] ubertrader: Что интересно про ДатаМайнинг узнать?
[20:19:53] Clawfinger: да буквально все, про что желаешь... Я в этом плане новичок полный
[20:22:30] ubertrader: Ну ДМ - по русски - интеллектуальный анализ данных
[20:23:16] ubertrader: в целом идея такая - есть программа, в нее загружается куча сырых данных, и она в них ищет зависимости и выдает результат
[20:23:53] ubertrader: для начала можно почитать http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat ... Post204747
[20:24:05] ubertrader: Чубукова И.А. - Курс лекций по Data Mining
[20:24:13] Clawfinger: вот я как краз и пишу шаблон, чтоб мне только котиры загрузить и получить результаты
[20:24:18] ubertrader: вполне понятная форма без лишней воды
[20:24:44] ubertrader: дальше, тулзы...
[20:24:49] ubertrader: тулзы - наше все
[20:25:11] ubertrader: http://www.basegroup.ru/library/methodo ... ta_mining/
[20:25:30] ubertrader: Пишу про те чем пользовался
[20:25:58] ubertrader: 1. http://www.basegroup.ru/deductor/
Отдельная прога, нейросети, кластеризация, карты Кохонена
[20:26:26] ubertrader: 2. Примочка для Excel 2007
http://www.sqlserverdatamining.com/ssdm ... fault.aspx
Collapse )

Если кто-то хочет принять участие в Что? Где? Когда? Пройдите по ссылке ниже, следующая игра 07.10.2011
Анонс: 4-ая игра сезона 2011